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12:20:23
「どんなポートフォリオが良いのか?」というシリーズをご時々企画させて頂いているのを記憶されているかも知れません。

元々はここ数年のADPの不調で何か乗り換えるとしたら、どういったポートフォリオが良いのか?という自分の疑問から生じた企画なのですが、色々な発見もあったので時々特集しております。

今回はその番外編と思って下さい。

想定ポートフォリオにはベースファンドとしてDighton ASPを利用してきました。その理由は、過去の検証でADPのデータを3倍上下にぶれさせた時のデータに近似しているということが分かったからです。

そこで、Dighton ASPを1/3入れて、残り2/3を9%で運用できる安定ファンドを組み合わせれば面白いポートフォリオになると考えたのです。9%の安定ファンドの候補は、BrandeauxやEEA Life Settlements Fundです。

これが以前考えた「想定ポートフォリオ」でした。

今回、これに加えて先日ブログでご紹介した訴訟対策ファンド・Centaur Seriesを入れてみると面白いのではないかと思ったのです。

つまり、元本確保型で年利12%(訴訟に全て敗訴した時を想定)が計算できるとすれば、9%より良いのではないかと・・・。

ただし、満期が2年ですので満期を迎えた時点で良さそうな案件がなければ、他のファンドに乗り換える必要があります。ですので、あくまでも頭の体操と思って下さい。

また、グラフに示した時期には訴訟対策ファンドの存在さえ知らなったわけで、こうしたことが実際に出来たわけではありません。

DC

上記のグラフは2005年末を100%として、2010年末までの動きを示しております。

ADPはご存知のようにMan AHL Diversified plc、想定ポートフォリオはDidhton ASPを1/3、残りの2/3を9%で運用できるファンドがあると仮定しております。

今回、それに加えて黄色のラインで示したのが、DCポートフォリオとなります。DはDighton、CはCentaurを表しております。(12%で運用できると想定してグラフにしてあります)

ADPが2010年末で150%を少し越えた値であるのに対して、想定ポートフォリオは190%弱、DCポートフォリオは200%弱というシュミレーション結果となりました。

DCポートフォリオは当然ながら、想定ポートフォリオよりも良い値を示しております。また、ここには勝訴した場合の勝訴ボーナス(割当投資金額の20%を獲得できる)はないものとしてグラフを作成してありますので、勝訴ボーナスが獲得できた場合には上振れもあります。

ただし、前述したように2年の満期の商品であること、満期時にうまく乗り換えられるのか不明であること、満期時に募集があったとしても同じような元本確保型で12%であるかどうか不明なことが注意点です。

しかしながら、その場合には9%の安定ファンドに乗り換えるという手がありますので、そう悲観的ではありません。
自分はこのポートフォリオをトライしてみようと思っております。

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コメント
楽しみにしています。
DCポートフォリオ、上手くはまれば素晴らしいリターンが出そうですね!幸い、Dighton ASPは下がり切っていますので、始めるタイミング的にも絶好かも知れませんね。ASPの代わりにIQSという手も無くはないですが、信用度ではASPの方がかなり勝っているように思います。結果を楽しみにしています。

たま│URL│2011/08/10(Wed)15:44:49│ 編集
Re: 楽しみにしています。
ちょうどいいタイミングで、Dighton ASPが下落しているようですので、タイミング的にうまくはまると良いのですが、こればかりは先方の受付状況もあるので、運に任せる部分もあります。

じん│URL│2011/08/10(Wed)23:38:16│ 編集
ダイトンがぁ
Dighton ASP 7月 -40.08% YTD-53.6%

かなり落としましたね・・・(ToT)
これまでのファンドの月間最大下落率更新しちゃいました・・・

8月の米国債格下げイベント時はどうなったのか・・・・

PF作成は奥深しですね・・・・。

│URL│2011/08/14(Sun)01:57:32│ 編集
Re: ダイトンがぁ
7月のDighton ASPは米ドルにロング、スイスフランにショートのポジションを取っていたのが大きく裏目に出たかも知れませんね。7月末時点で損切りしてポジションを解消していると思いますので米国債格下げのダメージはそれほど無いと思っているのですが…どうでしょうかね。

たま│URL│2011/08/14(Sun)09:51:50│ 編集
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  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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