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11:19:07
Quadriga SuperFund Japanも販売している今日この頃ですが、過去のパフォーマンスの比較をしてみましょう。
Quadriga SuperFund Japanは過去数年というデータがないので、じんが2004年3月から投資しているGCTについて比較をしてみます。

QuadrigaもManも先物取引のトレンドフォロー型投資のヘッジファンドだと考えて良いと思います。じんが投資を始めた2004.3のGCTのNAVは2723.3でした。この直後の4月に大きなドローダウンが待ちかまえていたのです。
今年に入り回復傾向にありましたが、ここのところまた冴えない動きです。今週のNAVが2346.3と未だ元本割れの状況から脱出しておりません。ここまでのトータルパフォーマンスとしては-13.8%という結果です。最初の時点から3年くらいはマイナスになることがあると言われておりますので、心配はしておりませんし、Manに投資している額とは桁が違いますので・・・。それでも、-13.8%ということです。

それに対し、ADPは2004.3のNAVが51.02、そしてこれは先週のNAVですが64.20となります。ということは+25.8%と全く逆になっているのですね。
ちょうどその頃のヘッジファンドはパフォーマンスが良くなかったのですが、両者の違いは鮮明ですね。

ここで仮に2004.4に投資していたとしましょう。GCTは2180.9ですから+7.58%となります。それに対しADPは48.75ですので+31.7%となります。
つまり、Quadrigaの大幅なドローダウンを考慮し、2004.4を基準としてもパフォーマンスにはかなりの差がついてしまうことになります。

その理由として、ひとつには投資対象の差があると思います。先物取引といっても金融商品もあれば商品先物もあります。その配分などでもパフォーマンスが変わってくるのだと思われます。さらに、つぎにプログラムの差にもあるのではないかと思うのです。どちらもトレンドフォロー型の投資で24時間コンピュータコントロールのシステムを使用していますが、買いと売りのタイミングの指示に差があるような気がします。それだけAHLプログラムが優れているとも言えます。

結論としては、現時点でQuadrigaに投資するよりもMan社に投資をした方(じんの個人的な意見)が良いのではないかと思われます。
もちろん、上記のようなリスクを覚悟で投資をされるのであれば,
Quadriga SuperFund Japanに投資してみるのも良いのかもしれません。
じんもブログでQuadriga SuperFund Japanに投資してみると言いましたが、現時点ではまだ投資しておりません。
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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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