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2010/01«│ 2010/02| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »2010/03
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10:06:44
ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンドについてここのところご報告しておりませんでしたね。

ただし、このファンドもADPと同じようにトレンドフォロー戦略のMFですので、動きは基本的に同じでした。

最初は「プログラムで結構違いが出るのではないか?」と思っておりました(特に3A トレーディングファンドが出たときには)が、淡い期待は見事に打ち砕かれました。

3Aトレーディングファンドが出たときに、短期トレンドフォローのファンドも確か1/3くらい入っているという話で、2009年のように短期間にトレンドが変わる局面では真価を発揮すると期待したのですが、残念ながらだめでした。


つまり、同じ運用手法では方向性に大きな違いがでないというのが自分なりの結論です。

誤解のないようにお話をしますと実際はご存知のように差はあります。ただし、同じ運用手法だとファンドの動きに相関関係(同じような動きをするということ)があるということです。

これはどういうことかと言いますと、2009年のようにMFの調子が悪いときにADPとTulipを持っていても、逆の動きをしないで同じような動きになってしまい、ぶれの補正ができないということですね。

さて、ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンドのパフォーマンスにもどりますと、このファンドは2008年7月にスタートして、2008年12月には1.2398となりました。そして、2009年12月のデータでは1.0977となりました。

つまり、この1年での成績は-11.46%となります。ウィントンもやはり同じでした。

ADPが-16.9%、ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンドが-11.46%、Tulipは-25.53%(USD/C)でした。

Tulipはレバレッジをかけている分だけ、下方に触れているのだと想像できます。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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