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2010/12«│ 2011/01| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »2011/02
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09:31:15
年末に「もっと良いポートフォリはないのか?」と題して特集を組ませて頂きました。

この企画をしようとした一番の理由は、「ADPのボラティリティが大きくなってきて、思ったほどのパフォーマンスになっていないのではないか?」「ボラティリティを低くして、安定的なパフォーマンスのポートフォリオはできないのか?」ということです。

今回はこの問題をもう少し掘り下げてみたいと思っております。ここの読者の多くも投資をされているであろうTulip Trend Fundなど他のMF系のファンドとの比較を考えてみました。

年末の企画と同じように2006年年初(2005年年末)を比較の基準としてみました。

つまりその時点のNAVを100%(つまり1として)として、2010年末まで各々のファンドがどのように推移してきたのか検証してみたのです。

最初の比較対象はTulip Trend Fundです。

下記のグラフがADPとTulipの月毎のパフォーマンスの変化をグラフにしたものです。

ADPTulip罸

ご覧のようにADPは青のライン、Tulipは赤のラインで示しております。

ADPは2006年の年初を100とすると154.7となっておりますが、Tulipは217.4となっております。

Tulipはオリジナルのプログラムに対して、2倍程度のレバレッジを掛けて運用されておりますので、2009年の落ち込みは非常に大きいものがありましたが、回復も早く2010年末には2008年の高値を更新しております。

それに対し、ADPは一瞬NAV104まで行きましたが、2010年末の時点では98.81と2008年末の103.55を更新できない状態が続いております。

果たして、ADPのシステムはワークしなくなってしまったのでしょうか?

皆さんが一番心配しているのは、「Super Fundのようになっちゃうのではないか?」ということだと思うのです。

(続く)
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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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