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2010/12«│ 2011/01| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »2011/02
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13:04:45
前回はADPとTulipのパフォーマンスのグラフを見てもらいました。ADPよりもレバレッジをかけているTulipの方がパフォーマンスが高いということが分かりました。

しかしながら、そのため2009年のように落ち込む場合には、ADPよりも谷が深いという負の面もあります。

Tulipとの比較は(後ほどご覧いただきますが)、ちょっと面白いことが分かりました。

ADP罸

上記のグラフはTulipに加え、Dighton ASPを加えてみたものです。こちらも同じように2006年の年初を100%として表しています。

パフォーマンスはさらに上ですが、ボラティリティもかなり大きいということが分かります。2007年の4月〜8月の間に大きな落ち込みがあり、黄色のラインが青のADPを越えて下落していることが分かると思います。

そういったことからもDightonのボラティリティの大きさが分かりますね。このファンドの購入法のオススメとしては、年末の特集のように安定的なファンドと組み合わせるとボラティリティの削減とパフォーマンスの向上が期待できると思います。

今回は前半部分ではADPを中心として、各々のMF系ファンドの動きを検証してみようと思っております。

今回の特集は皆さんに動きを知ってもらう反面、自分がADPの一部乗り換えにあたり、パフォーマンスとボラティリティを検証し、より良いポートフォリオの検討をするための素材でもあるのです。

つまり、「自分の公開メモ」としても利用しているというわけですね。

さて、話題を戻します。これ加えてボラティリティが64.13%というIQS Fundを加えてみましょう。

ADP罸

IQSに関して自分が持っていた印象とちょっと違っておりました。

昨年の成績が72.06%の上昇でしたので、Dightonよりもパフォーマンスは上だと思っていたのですが、2010年末の時点でもほぼ同じくらい(これを書いた時点ではDightonの年末のデータが入っていませんでので、11月末のデータを使用しましたが、12月も-0.2%でしたので大きな差はないと思います)で、それ以外の時期にもDightonの方が上の期間が長いということが分かります。

これはデータをグラフ化してみて分かったことでした。こうした比較は面白いですね。

(続く)

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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