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2010/12«│ 2011/01| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »2011/02
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21:40:30
前回までの検討でMF系ファンドの中でも各々のファンドにどのような特徴があるのかが分かってきました。

ADP<Tulip<Digton・IQSという順にボラティリティが大きい、その逆順にパフォーマンスが良いという結果であることはご理解できたと思います。リスクとリターンの関係ですね。

SFに関しては例外でボラティリティが大きいのに、パフォーマンスも悪いという結果でした。それで敬遠されているのだということも分かりました。

ここからは、検証ではなく頭の体操です。

仮に、ADPにレバレッジを掛けて運用してみたらどうなるのでしょうか?

今回は2倍と3倍のレバレッジで検討してみました。
これはオリジナルのデータを利用し、上下方向のブレ幅を2倍あるいは3倍にしてみたものです。

データ期間は今までと同じ2005年年末(2006年年初)〜2010年年末を利用しております。

ADP罸

上記のグラフがその結果となります。オリジナルのADPは、レバレッジ2倍のデータは、レバレッジ3倍のデータはで示しております。

こうなるとオリジナルではボラティリティが低いと思っていたものが強調されてくることが分かります。

あれ?何か気がつきませんか?

(続く)
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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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