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10:00:05
新・もっと良いポートフォリオはないのか?4でTulipのポートフォリオを検討したのを覚えていらっしゃるかもしれません。


TTポートフォリオ:1/2 Tulip Trend Fund、1/2 9% 安定パフォーマンスファンド という内容で、下記の結果でした。

TT

自分なりの結論は「ADPをそのまま保有してるのとパフォーマンスに大きな違いはなかった」ということでしたね。

それでは、他に良さそうな組み合わせはないのか?

NT_3A Commodity Fund USD- 2010.12.31_all

上記が3Aコモディティのファクトシートとなります。

NT_3A Commodity Fund USD-2

上記はパフォーマンスだけを拡大表示をしたものです。特に、MF系のファンドが調子悪かった2009年のデータを見てください。2009年には11.74%を記録しております。

そうなると、Tulipと組み合わせると面白いのではないかと思いました。

2008年の5月から投資のポリシーをかなり変更したと書いてありますので、データの採用は2008年からということにしました。

つまり、2007年12月末を100%として、ADPの単独保有と比較してみました。

T3Aポートフォリオ:1/2 Tulip Trend Fund、1/2 3Aコモディティ・ファンド 

T3A

結果は上記のようになりました。2009年の落ち込みを3Aがカバーしてくれるのではないかと期待しましたが、Tulipの落ち込みがそれ以上に大きく、2010年1月にかけてグラフはADP以上に下落割合が大きいのが分かると思います。
これも当初の期待に比べて、芳しくなかったという結果になりました。

また、赤のラインはほぼ全期にわたり青のラインよりも下にあり、パフォーマンスもADPに比べて優れているという結果になりませんでした。

残念ながら「これは !」という組み合わせは現時点では見つかっておりません。

現時点での自分の意見は、「Tulpは他のファンドと組み合わせてボラティリティの低減を図ろうとするとポートフォリオ全体のパフォーマンスも落ちてしまうので、Tulipの単独保有の方が良い」ということです。

ただし、自分でも悔しいので、今後も不定期的に「もっと良いポートフォリオはないのか?」シリーズを充実させていきたいと考えております。


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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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