2011/06/05
11:57:33
今まで、「どんなポートフォリオが良いのか?」シリーズと題して、「どんなポートフォリが良いのか?」、「もっと良いポートフォリオはないのか?」、「新・もっと良いポートフォリオはないのか?」と企画をしてきましたが、久々にその続きとなります。
今回登場していただくのは先日から予告してきたWintonです。といっても、自分が三菱UFJ証券を通じて投資をした元本確保型のウィントンではなく、Winton Futures Fundとなります。
今回比較として使用するデータは当然ながらADP(Man AHL Diversified plc)となります。これは先日も書きましたが、AHLのH(ハーディング)が始めたWintonですから、異論はないと思います。
では、初めに以前から用いている2006年年初を100%として、2011年3月までの比較をしてみましょう。

上記が比較グラフになります。Winton Futures FundはWinton Fと略してあります。
2009年あたりまでは多少Wintonの方がパフォーマンスグラフは上に位置している傾向が見られますが、ほぼ同じ動きと言っても良いと思います。
データも2006年初めの100%、2009年1月末にはADPが155.20%、Wintonが155.47%とここでもほぼ同じ値をしてしていることが分かります。つまり、ここまではどちらのファンドを所有していても同じようなパフォーマンスだったのです。
ところが、2009年以降のグラフに乖離が見られるようになりました。
それを見てみるため、次に2009年初めを100%としたグラフを作成してみました。
(続く)
今回登場していただくのは先日から予告してきたWintonです。といっても、自分が三菱UFJ証券を通じて投資をした元本確保型のウィントンではなく、Winton Futures Fundとなります。
今回比較として使用するデータは当然ながらADP(Man AHL Diversified plc)となります。これは先日も書きましたが、AHLのH(ハーディング)が始めたWintonですから、異論はないと思います。
では、初めに以前から用いている2006年年初を100%として、2011年3月までの比較をしてみましょう。

上記が比較グラフになります。Winton Futures FundはWinton Fと略してあります。
2009年あたりまでは多少Wintonの方がパフォーマンスグラフは上に位置している傾向が見られますが、ほぼ同じ動きと言っても良いと思います。
データも2006年初めの100%、2009年1月末にはADPが155.20%、Wintonが155.47%とここでもほぼ同じ値をしてしていることが分かります。つまり、ここまではどちらのファンドを所有していても同じようなパフォーマンスだったのです。
ところが、2009年以降のグラフに乖離が見られるようになりました。
それを見てみるため、次に2009年初めを100%としたグラフを作成してみました。
(続く)
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