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2011 06 Dighton MSP

昨日はDighton ASPの6月の成績をご紹介ました。本日はファンド・オブ・ファンズのMSPの6月のファクトシートが出ましたのでご報告します。

みなさんも想像の通り、MF系のファンドの6月のパフォーマンスはどれも芳しいものはなく、このファンドに関しても例外ではありませんでした。

6月の成績は概算データながら、-2.9%ということになったようです。年初来も-4.5%となっております。
ファクトシートのブルーで囲まれた成績は、シュミレーションによるバックデータで、正式なバックデータは白い部分となります。

MSPニュースレターの中でトレンドフォロー戦略についての言及があります。

「5月と6月に起きた上記の2回のトレンドの反転は、トレンドフォロー戦略に大きな損失をもたらす結果となりました。このような短期間における2回の大幅な反転は稀なことであり、すぐにまた起こるとは予想していません。

注目すべき点は、短期トレンドフォロアーの方が長期トレンドフォロアーよりも影響が少なかったことです。前者の方がシグナルに敏感で、タイトな損切りで素早く逆のポジションを取ることができます。そのため、トレンドの反転時には、新しいトレンドに沿ってより迅速に利益を得ることができるのです。」

この中では、短期トレンドフォロアーの方が長期トレンドフォロアーよりも影響が少なかったと書いています。このあたりは、Wintonの長期トレンド戦略と違っていて興味深い点です。

戦略の違いがどのような成績差になってくるのか、またまた興味が湧いてしまいました。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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