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13:24:18
QTX-ウィントン

三菱UFJモルガン・スタンレー証券主催のウィントンのセミナーに行ってきました。下記のタイトルで講演がありました。

【第一部】今こそ活用したいオルタナティブ戦略
     ~激動の投資環境を乗り切るために~
【第二部】関連投資信託のご案内

第一部ではWintonの赤石さんから投資戦略とWinton社についての説明がありました。
皆さんもご存知のように従来型の投資(株式や債券)に加えて、MF戦略を加えることでボラティリティの低減とパフォーマンスの向上が期待できるというものです。

さらに、今回のファンドではMF戦略に加え、株式ロング・ショート戦略を加えることで、さらなる効果を期待できるとの説明がありました。MF戦略と株式ロング・ショート戦略の経年的なデータからの研究によりますと、お互いのパフォーマンスを補完できる関係にあるということです。

この新プログラムに関しては、「過去数年間 機関投資家を対象に提供してきましたが、今回新たに日本で紹介することにしました」とチャールズ・アラード氏(Winton社)の説明もありました。

第二部は今回募集している「QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン」の紹介で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の担当者による説明でした。

それによりますと、MF戦略と株式ロング・ショート戦略の比率は10:2程度というお話がありました。
毎週金曜日の申し込みで、火曜日に約定し、金曜日に支払いをするというスケジュールであるということです。
解約時のスケジュールも同じであるとのことでした。

また、この商品は国内投信として登録され、日経新聞で基準価格を見ることが可能であるとのことです。

自分の感想としては、今までのMF戦略だけのファンドに比較して、どのくらいボラティリティとパフォーマンスに変化が出てくるのか、投資家として興味がわきました。

ただし、トレンドフォロー戦略のMFを既に所有している人は、他社の株式ロング・ショート戦略ファンドを入れても良いのではないかと思われます。

ここは我々にも研究の余地があると思いました。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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