先月末に、三菱UFJモルガン・スタンレー証券主催のウィントンセミナーに行ってきたという話をブログに書きました。
その後日談です。つい先日、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の担当者が挨拶・説明に来ました。

MF部分に関しては良く分かっているのですが、新しく導入をしたという株式ロング・ショート戦略の内容について、先日のセミナーでも「現物株のロングと株式指数のショート」を組み合わせるという説明だけでした。
そして、組み合わせることでパフォーマンスとボラティリティが安定するという説明だけでした。



資料にも上記のように記載されているだけです。このデータの設定では、どの程度株式ロング・ショート戦略が入っているのか、その戦略だけでどういったパフォーマンスになるのかなどは一切明らかになっておりません。

つまり、ウィントン・パフォーマンスに投資をした時のようにWinton Futures Fundのような実績データが見られないのです。

来宅してくれた証券会社の担当にも「株式戦略のバックデータが明らかになるかどうかを調べて欲しい」ということをお話をしました。ただし、「なかなかそのあたりのデータが入手できない」とも言っていました。

仮に、明らかにならないようであれば、数年程度は運用実績を見てみて、それから投資をするかどうかを判断するというスタンスでも良いのではないかと思いました。