2012/12/08
13：51：05
Winton Futures Fund（WFF)の11月の成績を頂きましたのでご紹介します。WFFの11月は4ヶ月ぶりに概算値ですがプラスとなりました。
11月のデータは+1.00%（概算値）で、年初来も-4.85%（概算値）と少し回復してきました。債券・株式指数・短期金利・通貨などがプラスとなった一方、農産物・非鉄金属・現物株式・エネルギーなどでマイナスとなったようです。
WFFはコモディティへのレラティブバリュー（同時にロング・ポジションとショート・ポジションを取り、一時的な価格の歪が合理的な価格に収斂する仮定で利益をあげる手法）を用いた新たなプログラムを導入したとのことです。
その割合は現時点では約3%とのことのようです。
ここのところ、色々とプログラムを改良しているようですが、成績にどのような影響を与えていくのか今後も注視していきたいと思っています。
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