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2012/12«│ 2013/01| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »2013/02
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12:41:49
それはあるMF系ファンドのことです。このファンド会社は2つのMF系ファンドを組成しているようです。
ひとつはトレンドフォロー戦略とカウンタートレンド戦略、モメンタム戦略を組み合わせたMFファンド、そしてもうひとつはカウンタートレンド戦略のみのMFファンドです。

一般的な投資家としては前者のファンドが投資対象となると思われます。後者のファンドはすでに多くのMF系ファンドを所有していて分散を期待する投資家に適していると思われます。

検討ファンド

上記が前者のファンドの投資戦略の配分分散状況です。
トレンドフォロー戦略に45%、カウンタートレンド戦略に45%、そしてモメンタム戦略に10%となっていることが分かります。トレンドフォロー戦略は順張りで、カウンタートレンド戦略は逆張りということになります。モメンタム戦略とは・・・モメンタムを辞書で引いてみますと運動量・惰性・はずみという意味がありますが、方向性や勢いに応じたトレード手法となります。
このファンドでは短期トレンド戦略(他の2つの戦略とは相関しないと言っています)のようです。

つまり、45%の中期順張りと45%の中期逆張り、そして10%の短期トレンド戦略を組み合わせたMFファンドということです。では、実際のパフォーマンスはどんな感じだったのでしょうか。

ファンドグラフ  kenntouMF.png ADP.png

左グラフはファンド運用開始時を$1,000として値動きを表したものです。青が該当ファンド、赤が比較としたS&P500指数となります。中表は月ごとのパフォーマンスです。右グラフは参考のためにADPの値動きの推移です。ファンド運用開始時を10としています。

右グラフからは、ADPのグラフ傾斜が2009年以降は水平になっていることが分かります。これは2009年以降パフォーマンスが伸びていないことを表しています。それに対し、左グラフからはこのファンドは2009年以降も順調にパフォーマンスを伸ばしていることが分かります。

中表を見ますと、MF不調と言われた昨年もこのファンドは+7.11%とプラスのパフォーマンスを記録しているということが分かります。1990年代の前半から運用開始され、過去年間マイナスになったのは3度ほど(1993年を除く)と比較的安定しています。
(当初はトレンドフォロー戦略だったファンドに2002年からカウンタートレンド戦略を追加しましたので、一律には比較できないと思いますが)

MF系のファンドが不調だった2009年も-0.47%とうまく乗り切ったと言っても良いのではないでしょうか。ちなみに、2009年のTulip D USDは-26.45%、ADPは-16.9%となっています。
また、2011年もTulipが-21.19%、ADPが-6.8%と不調でしたが、このファンドは+39.93%と驚異的なパフォーマンスを記録しています。

まだ検討段階ですので、どこのIFAで投資助言をしてもらえるのか?、今後も安定したパフォーマンスを発揮できるのか?など、継続して調査する必要があります。
そのため、今回は敢えてファンド名を明記しないこととしました。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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