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12:17:55
Winton Futures Fundの1月の成績をご報告いたします。
1月は日本株や米国株式なども上昇傾向にあり、トレンドを捉えやすい状況にあったようでプラスで終了しています。

Winton1.png

上記が過去のWFFの月次のデータとなります。2013年1月のデータは概算値でありますが、+2.51%となっていることが分かります。先日お伝えしたADPが+2.1%でしたので、WFFの方が少し良かったという結果になりました。

Winton2.png

やはり、利益に貢献したものは株式と通貨で、債券と短期金利ではマイナスとなりましたが、株式の上昇が大きかったためにプラスで終了したという感じです。

最後に、Wintonからの報告によりますと「ポートフォリオ感応度予測」という運用プログラム変更を主な資産クラス(世界株式・債券・米ドル・原油価格)に導入したとのことです。これは2007.2.27にS&P500指数が3.5%下落したことで、6.4%もの損失を計上したことを反省したことによるものです。

2013年1月のようにファンドが順調に収益機会を捉えて、ボラティリティが減少している状況では運用プログラムがポジションを増やしやすい傾向になります。
それを調整するプログラムとのことです。

そうすることで現在では2007.2.27のようなことがあっても、損失は約3%に抑えられるとの予測です。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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