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Winton Futures Fundの8月の成績を入手しましたのでご紹介します。
WFFの8月は-3.8%(概算値)と大きなマイナスとなり、これまで年初来プラスで維持してきたこのファンドも-0.12%(概算値)となってしまいました。

Wintonのコメントによりますと
『世界的な売り圧力を切り抜ける事が出来ず、当月は残念な結果に終わりました。
現行の目標標準偏差と同じになるよう正規化した「リスク調整後」の運用実績値を用いて算出すると、月間ベースで3.8%以上の損失を計上する確率は3年に1度となっています。
統計的に想定内の損失ではありますが、実際に目の当たりすると痛恨の極みです』と書かれていますように、想定の範囲内だとしているものの、リスクコントロールに不安を残す結果となったことも事実です。

当ブログではWinton Futures Fundに関して、今までは”継続保有推奨”としてきましたが、4ヶ月連続してマイナスを記録したこと、今回3.8%という大きなマイナスであったことから、スタンスに若干の変更を加えたいと思っています。

仮に、ポートフォリオ全体が15万ドル程度で、WFFがその多くを占めてしまっている投資家の方は、解約して他のファンドに乗り換えることも考え始めた方が良さそうです。
逆に、ポートフォリオに占めるWFFの割合がそう大きくない投資家の方は、金融危機のための保険として継続保有という選択肢もあります。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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