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12:33:25
WFF成績

Winton Futures Fundの2月の成績をお伝えします。
WFFの2月の成績は+2.50%(概算値)となりました。
これで1月のマイナスを取り戻し、年初来の成績も+0.07%(概算値)となったようです。

2月時点の先物市場への分散割合としては、株式指数に31%、通貨に28%、債券に15%となっています。セクター別のリターン貢献度としては、株式指数先物、通貨先物および現物株式が上げられます。

最後に、先月のWintonのレポートに興味深い指摘がありましたので、サマリーをご紹介します。多くのファンドではローンチ時に運用開始前のバックテストデータを示したりすることがあります。
しかしながら、Wintonが分析したところによりますと、運用開始前のデータと運用開始後の実測値と統計的に整合性が得られないケースが多いようです。

これは単に「運が悪かった」だけではなく、ファンドの運用を開始する時に、過度に楽観的であったことが原因だと指摘しています。

つまり、ここから我々が学ぶべき点は、「運用開始前のバックテストデータを信じることなく、運用開始して一定期間経過を見てから投資するかどうかの判断をした方が賢明である」ということです。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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