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QUALITIUM.jpg

QUALITIUM FOHF USD CLASS Iはプログレッシブ・キャピタル(Progressive Capital)が組成するファンド・オブ・ヘッジファンドです。

Investment Strategyによりますと、「厳選されたヘッジファンドから、年間10%のリターンを目指しており、株式市場との相関は低いことが期待されております」と記載されております。

ファンド・ポートフォリオはファクトシートによりますと20以上のヘッジファンドに分散投資をしているようです。

このファンドは2008年のリーマン・ショック時には大きく下げましたが、それ以降は比較的順調で2009年が+23.37%、2010年は+17.38%、2011年も5月末の時点で+7.07%となっております。

仮に、2008年年初にこのファンドとTulipに同額投資した場合(ポートフォリオとしては半分ずつ)には下記のようになります。

2008年  (50.87-15.34)/2=+17.765
2009年 (-26.45+23.37)/2=-1.54
2010年  (36.66+17.38)/2=27.02
2011年  (-6.46+7.07)/2=0.305

Tulipのブレを修正することは出来そうではありますが、ブレは大きくても成績はTulipの方が良いので、成績までこのポートフォリオの方が良かったねという結果にはなりませんでした。

なお、最低投資額は、Tulipと同じように100,00 USDと記載されております。難点は両ファンドに投資をするとなると合計20万ドルは必要になる計算です。ちょっと、ハードルは高いですね。

今後も探求を継続していきますが、Tulipと組み合わせても同レベルのパフォーマンスをキープしながら、ボラティリティを減少させるオススメの組み合わせは(自分の中では)見つかっておりません。

その分、研究してくのが面白いということは言えますが・・・。

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コメント
難しいですね。
パフォーマンスを維持しながら、ボラティリティを減少させるPFについては本当に難しいですよね。
ボラティリティを減少させるファンドを組み合わせる事で、アグレッシブなファンドの優れたパフォーマンスを打ち消す事になってしまう可能性もありますものね。
昨日のMan AP 2XLも、その悪い典型と言っても良いのではないでしょうか?
これからも、より良いPFの探求を楽しみにしています。

たま│URL│2011/06/29(Wed)14:19:26│ 編集
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  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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