2013/08/02
12:10:12

TNKファンドの7月の成績が入ってきましたのでご紹介します。
7月は10勝8敗(5取引なし)という結果となりました。勝率は55.56%と想定勝率の65%には届かなかったということになります。
上記の結果、単月での成績は+1.107%となり、年初来は+10.43%となりました。
昨日のブログにも書きましたが、システム運用の場合にはプログラムの劣化を見極める必要があります。
「どんなに優れたプログラムでも経年とともに劣化する」という視点から考えますと、TNKもプログラムが機能しているのかどうかを個人々々の投資家が常に判断していく必要があると思っています。
早く劣化するプログラムもあれば、比較的長く機能するプログラムも存在します。ADPのプログラムであるAHLは、運用開始の1996年から2008年までという長期にわたり機能してきたと考えていますが、現時点では劣化してしまったと判断しています。
ここから先は自分の勝手な判断ですが、TNKの場合には1%を下回る月が数ヶ月連続するようなら、出口戦略と決断するのが良いのではと考えています。
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コメント
Re: No title
そうですか、正直に書いているつもりなのですが・・・(笑)
投資商品は”利益が出てなんぼの世界”ですから、利益が出なくなった商品については、「昔は良かったけれど、今はダメになった」と正直に伝えていこうと思っています。
投資商品は”利益が出てなんぼの世界”ですから、利益が出なくなった商品については、「昔は良かったけれど、今はダメになった」と正直に伝えていこうと思っています。
じん│URL│2013/08/03(Sat)05:06:40│
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もっとも、ここまで利益の出なくなったヘッジファンドも情けないとしか言えませんけど(笑)