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AHL Evo

上記はMan AHL Evolution (USD Shares)のデータとなります。
今は退職し、ご自身のプログラムを利用したファンドを立ち上げたリチャード・ベータソン氏が、Man社に在籍したときに運用していたプログラムがAHL Evolutionということになります。

リーマン・ショック後に、トレンドフォロー戦略がうまく機能しなくなってしまったMan社が、新しい運用プログラムを導入するために招いたのがベータソン氏ということのようです。通常のトレンドフォロー戦略に加え、逆張り戦略や短期戦略など、幾つかのプラグラムを組み合わせているのが特徴です。 2013年に米国の調査会社バークレイ・ヘッジ社からベストCTAの表彰を受けています。

ここで少しデータを少し見ておきますと、2014年は20.31%、2015年は5月末で+5.35%、6/30の概算データで+2.5%(6月はさすがに-2.7%となっているようですが)と、ADPが大きく下落した中でも健闘していると思われます。

ちなみに、Man社のファンドは日本居住者は直接購入できなくなっています。
ただ、なぜ本日これを取り上げたかといいますと、ラップ口座に入ったけれども購入できるファンドがない(ファンドはあるのだけれど、良さそうなものは全部購入できないと言われた)という相談を友人から頂きましたので、これだったらどうか?・・・と思い書いてみたものです。

実際にラップ口座経由で投資が出来るのかどうかは、各々のIFAを通じて確認されるのがと良いと思います。直接投資を・・とお考えの方は、ベータソン氏が立ち上げた新たなファンド(ブログで紹介不可)に投資をするのが良いと思います。

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  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
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    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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