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12:25:01
TNKファンドの9月の成績をお伝えしようと思います。

9月もあっという間に過ぎて、気がついてみたら10月と、月日が経つのは早いものです。ところで、TNKファンドの9月の取引回数は5回で、(勝敗は)4勝1敗という結果になっております。また、月間成績は+0.75%という計算です。

8月までの年初来が+6.12%ですので、年率9%程度を期待できそうです。

このくらいの勝敗およびパフォーマンスを維持してくれるのであれば、追加投資をしても良いのではないかとも思っています。
ここのところ、株価の乱高下で、MF系のファンドがついて行けない(トレンドフォロー戦略の欠点で、短期のトレンド転換では損を出す)状況が頻発し、8月にはマイナスとなっています。

また、8月にはグローバルマクロ系のファンドも下落していましたので、MF系ファンドとの相関(同じような動きをすること)も疑われ、分散効果がもう一歩発揮できていない状況です。そのため、TNKファンドのように値動きが相関しないファンドへのポートフォリオ配分を増加させようと思っています。

参考:Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index(8月) 
MFファンド-2.76%、グローバルマクロ・ファンド-2.63%

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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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