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12:37:53
先日、勉強会で皆さんと勉強しましたNファンドですが、こちらは相対価値(レラティブ・バリュー・コリレーション)戦略のファンドです。
これだけ聞いても、「なんじゃ?そりゃ?」という感じですよね(笑)
レラティブというのは”相対的な”という意味で、コリレーションというのは”相関”を意味しています。

では、実際にはどういったことをするのかというのを簡単な例を挙げて説明します。Aという株式とBという株式があったとします。これがいつもは同じような動きをしているとします。つまり、そこには相関関係があるというわけです。

ところが、何かの拍子にAが上昇し、Bが下落したとします。そうした時点でAを売却し、Bを買うという戦略を取るというのが相対価値戦略ということなのです。
そして、割高・割安が解消された時点で、反対売買をして収益を確定するのです。

ただし、市場はそう簡単ではありませんので、コンピュータで24時間グローバル市場を監視をしていて、プログラムが反応した時に取引をするということになります。数分から遅くとも3日以内に決済をするという短期戦略となっています。100%プログラム運用であるというのもこのファンドの特徴です。
MF戦略とも相関がありませんので、分散投資の一部として入れてみると良いかもしれません。

現時点では2016年2月までのパフォーマンスしか出ていませんが、米ドル建て2016年 +2.61%(2015年 +7.82%)、豪ドル建て2016年 +2.84%(2015年 +9.07%)となっています。2桁の上昇は見込めないと思いますが、比較的安定的なパフォーマンスは期待できそうです。
最低投資額は25,000米ドルとなっています。

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  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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