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11:19:07
Quadriga SuperFund Japanも販売している今日この頃ですが、過去のパフォーマンスの比較をしてみましょう。
Quadriga SuperFund Japanは過去数年というデータがないので、じんが2004年3月から投資しているGCTについて比較をしてみます。

QuadrigaもManも先物取引のトレンドフォロー型投資のヘッジファンドだと考えて良いと思います。じんが投資を始めた2004.3のGCTのNAVは2723.3でした。この直後の4月に大きなドローダウンが待ちかまえていたのです。
今年に入り回復傾向にありましたが、ここのところまた冴えない動きです。今週のNAVが2346.3と未だ元本割れの状況から脱出しておりません。ここまでのトータルパフォーマンスとしては-13.8%という結果です。最初の時点から3年くらいはマイナスになることがあると言われておりますので、心配はしておりませんし、Manに投資している額とは桁が違いますので・・・。それでも、-13.8%ということです。

それに対し、ADPは2004.3のNAVが51.02、そしてこれは先週のNAVですが64.20となります。ということは+25.8%と全く逆になっているのですね。
ちょうどその頃のヘッジファンドはパフォーマンスが良くなかったのですが、両者の違いは鮮明ですね。

ここで仮に2004.4に投資していたとしましょう。GCTは2180.9ですから+7.58%となります。それに対しADPは48.75ですので+31.7%となります。
つまり、Quadrigaの大幅なドローダウンを考慮し、2004.4を基準としてもパフォーマンスにはかなりの差がついてしまうことになります。

その理由として、ひとつには投資対象の差があると思います。先物取引といっても金融商品もあれば商品先物もあります。その配分などでもパフォーマンスが変わってくるのだと思われます。さらに、つぎにプログラムの差にもあるのではないかと思うのです。どちらもトレンドフォロー型の投資で24時間コンピュータコントロールのシステムを使用していますが、買いと売りのタイミングの指示に差があるような気がします。それだけAHLプログラムが優れているとも言えます。

結論としては、現時点でQuadrigaに投資するよりもMan社に投資をした方(じんの個人的な意見)が良いのではないかと思われます。
もちろん、上記のようなリスクを覚悟で投資をされるのであれば,
Quadriga SuperFund Japanに投資してみるのも良いのかもしれません。
じんもブログでQuadriga SuperFund Japanに投資してみると言いましたが、現時点ではまだ投資しておりません。
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コメント
こんばんわ
 私も現在ADPとスーパーファンドに投資していまして、余力ができたので、海外ファンドにもう少し追加投資しようと考えています。
 やはりADPはパフォーマンスが良いので追加を考えたのですが、トレンドフォロー系に偏りすぎかなと思って、先日も紹介のあったAvest-Eと2XLに分散しようかと考えています。
 2XLはADPよりボラティリティー(ブレ?)が少なく期待利回りはほぼ同じと聞いていますが、直近ではADPの方がかなり実績を上げていますし、スーパーファンドも大きく上がる時期が来たりして?とあれこれ迷います。
 Avest-Eはトレンドフォロー系のファンドと相関性があまりないと聞いたので少し分散投資を検討しようと考えてます。
 じんさんもいろいろなファンドに分散投資されてらっしゃるのですか?
 良い分散方法があったら教えてください。

chacotan│URL│2006/07/06(Thu)00:24:08│ 編集
分散投資
chacotanさんこんにちは。色々と投資をされているようですね。ADPは設定以来、比較的順調に推移していると思います。2XLに関しては、設定からまだ時間が経っていないので、見極めてから投資をされるのも良いかもしれません。
Avest-Eは日本の証券会社で購入できるのと先物ではないのでADPと相関性がないのでオススメ出来ます。直近ではパフォーマンスも改善傾向にあるのでchacotanさんには良いかもしれませんね。
じんもここでご紹介したADP、2XL、GCT、Avest-Eなどに分散しております。それ以外にも債券の投資信託にも投資をしています。ご参考になりましたでしょうか?

じん│URL│2006/07/06(Thu)12:49:13│ 編集
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││2006/07/08(Sat)01:56:44│ 編集
chacotanさんへ
少しでもご参考になれば幸いです。株式投資を減らしてるじんですので、株の推奨銘柄はあまりご提示することは出来ませんが、これからも宜しくです。

じん│URL│2006/07/09(Sun)22:45:55│ 編集
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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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